Сравнение FRBAX с JFCIX
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both mutual funds - FRBAX is a Financials Equities fund managed by John Hancock, while JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.65%/yr vs 14.02%/yr for JFCIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и JFCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 14.02% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 9.65%
JFCIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам FRBAX и JFCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.78% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 1.66% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
Correlation
The correlation between FRBAX and JFCIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between FRBAX and JFCIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск
FRBAX
JFCIX
Сравнение FRBAX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | JFCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.93 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 3.02 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и JFCIX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и JFCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -37.06% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.11% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -23.81% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -28.39% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -37.06% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.71% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -5.59% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.33% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и JFCIX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.28% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.82% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 13.26% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.92% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 20.64% | +8.67% |
Сравнение комиссий FRBAX и JFCIX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JFCIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и JFCIX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности JFCIX в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.16% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 10.53% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
FRBAX and JFCIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBAX has higher volatility (5.23%) compared to JFCIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs JFCIX's -37.06%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и JFCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор