PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBAX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBAX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		0.80%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 4.05% соответственно.

FRBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.16%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.75%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с FLCFRBAX с ICFSXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBXFRBAX с HSFNXFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий FRBAX и JAAAX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

FRBAX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.75

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.35

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.88

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

9.41

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.75

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.98

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.93

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между FRBAX и JAAAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и JAAAX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.72%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и JAAAX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBAXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-15.72%

-51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-4.43%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-6.28%

-39.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-12.64%

-39.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-1.61%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-2.06%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

0.88%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и JAAAX

John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBAXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.16%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

2.74%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

4.73%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

4.22%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

4.38%

+24.92%