PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям TDIFX по среднегодовой доходности: 3.73% против 4.81% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FRAMX и TDIFX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.07

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.47

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.12

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.00

-0.50

Корреляция

Корреляция между FRAMX и TDIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и TDIFX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и TDIFX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-12.21%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-2.84%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-12.21%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-12.21%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.83%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-1.77%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и TDIFX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.51%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.32%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.34%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

5.89%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

5.05%

-0.57%