Сравнение FRAMX с FIRMX
FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, FRAMX returned 173.61%/yr vs 4.21%/yr for FIRMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 1,644,791.35%, что значительно выше, чем у FIRMX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции FRAMX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 173.61% против 4.21% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1,599,541.56%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 6 месяцев
- 1,644,517.81%
- 1 год
- 1,729,686.80%
- 3 года*
- 2,590.99%
- 5 лет*
- 609.45%
- 10 лет*
- 173.61%
FIRMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам FRAMX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between FRAMX and FIRMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between FRAMX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRAMX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FRAMX
FIRMX
Сравнение FRAMX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRAMX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +548,102.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 76,384.47 | 1.44 | +76,383.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 523,435.99 | 2.77 | +523,433.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,185,767.38 | 11.63 | +2,185,755.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и FIRMX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FIRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRAMX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -33.73% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.44% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -4.96% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -16.11% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -16.11% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.70% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.82% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и FIRMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеет более высокую волатильность в 967.33% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRAMX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 967.33% | 2.02% | +965.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 967.35% | 3.70% | +963.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,592,536.58% | 4.36% | +1,592,532.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 712,487.94% | 5.32% | +712,482.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 503,504.00% | 4.54% | +503,499.46% |
Сравнение комиссий FRAMX и FIRMX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и FIRMX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.97%, что больше доходности FIRMX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.25% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.97% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FRAMX and FIRMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRAMX has higher volatility (967.33%) compared to FIRMX (2.02%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs FIRMX's -33.73%.
FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRAMX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор