Сравнение FRA с RCRIX
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FRA returned 6.71%/yr vs 5.32%/yr for RCRIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.85%/yr for RCRIX.
Доходность
Сравнение доходности FRA и RCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 1.91%.
FRA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.42%
RCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и RCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | -0.01% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 1.91% | 5.56% | 10.01% | 9.85% | -0.72% | 2.81% | -8.51% | 4.46% | 59.17% | 3.09% |
Correlation
The correlation between FRA and RCRIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. RCRIX — Ранг доходности на риск
FRA
RCRIX
Сравнение FRA c RCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | RCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 8.37 | -7.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 27.45 | -27.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 171.13 | -171.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 6.73 | -7.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 3.35 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.08 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FRA и RCRIX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и RCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -30.00% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -0.19% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -1.93% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -3.75% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | 0.00% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.01% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 0.03% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и RCRIX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.21% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 0.60% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 0.77% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 1.60% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 7.93% | +7.60% |
Сравнение комиссий FRA и RCRIX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии RCRIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и RCRIX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности RCRIX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.53% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 4.95% | 5.30% | 6.85% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.36% | 49.16% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and RCRIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRA has higher volatility (2.04%) compared to RCRIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs RCRIX's -30.00%.
RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и RCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор