PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с PYFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and PYFRX (Payden Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 5.02%/yr for PYFRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.70%/yr for PYFRX.

Доходность

Сравнение доходности FRA и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции PYFRX по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.02% соответственно.

FRA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.53%
1 год
-2.59%
3 года*
9.06%
5 лет*
6.67%
10 лет*
6.38%

PYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.44%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.25%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.74%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		1.52%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%

Correlation

The correlation between FRA and PYFRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SMH
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с MNHYXPYFRX с FFRHXPYFRX с PRFRXPYFRX с VEMBXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Доходность на риск

FRA vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAPYFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
5.26

-5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
9.45

-9.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.93

-1.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.69

-6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

28.09

-28.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRA vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 5.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

5.26

-5.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

3.23

-2.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.39

-1.07

Просадки

Сравнение просадок FRA и PYFRX

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и PYFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-20.18%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-0.97%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-2.66%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-4.80%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-20.18%

-22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

0.00%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.59%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

0.23%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и PYFRX

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.32%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

1.02%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

1.23%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

1.95%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

3.62%

+11.90%

Сравнение комиссий FRA и PYFRX

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и PYFRX

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности PYFRX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.56%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.04%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FRA and PYFRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRA has higher volatility (2.05%) compared to PYFRX (0.32%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs PYFRX's -20.18%.

PYFRX currently has the higher Sharpe Ratio (5.26 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и PYFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор