Сравнение FR.PA с ^GSPC
FR.PA (Valeo SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, FR.PA returned -8.83%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FR.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FR.PA показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции FR.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -8.83% против 12.65% соответственно.
FR.PA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.31%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- -12.22%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- -8.83%
- Всё время*
- 6.74%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам FR.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR.PA Valeo SA | 13.41% | 31.15% | -30.78% | -14.97% | -36.05% | -16.74% | 3.69% | 29.46% | -58.08% | 16.29% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between FR.PA and ^GSPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between FR.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FR.PA
^GSPC
Сравнение FR.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeo SA (FR.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.70 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 9.96 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR.PA и ^GSPC
Максимальная просадка FR.PA за все время составила -87.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.88% | -50.14% | -37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -7.57% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.67% | -23.99% | -43.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.14% | -23.99% | -51.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.88% | -33.42% | -54.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.35% | -1.73% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -8.49% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 2.05% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR.PA и ^GSPC
Valeo SA (FR.PA) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 2.79% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 9.21% | +29.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.84% | 12.64% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 16.83% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.16% | 18.61% | +25.55% |
Часто задаваемые вопросы
FR.PA and ^GSPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FR.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор