PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR.PA с 1FRVIA.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FR.PA с 1FRVIA.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FR.PA (Valeo SA) and 1FRVIA.MI (Forvia SE) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, FR.PA returned -8.42%/yr vs -22.98%/yr for 1FRVIA.MI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FR.PA и 1FRVIA.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Valeo SA (FR.PA) и Forvia SE (1FRVIA.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FR.PA показывает доходность 38.36%, что значительно выше, чем у 1FRVIA.MI с доходностью -18.91%.

FR.PA

1 день
-6.49%
1 месяц
41.33%
С начала года
38.36%
6 месяцев
39.86%
1 год
88.41%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
-7.63%

1FRVIA.MI

1 день
-3.27%
1 месяц
5.71%
С начала года
-18.91%
6 месяцев
-13.68%
1 год
45.50%
3 года*
-18.48%
5 лет*
-22.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FR.PA и 1FRVIA.MI

2026 (YTD)20252024202320222021
FR.PA
Valeo SA		38.36%31.07%-30.70%-15.00%-36.05%-13.80%
1FRVIA.MI
Forvia SE		-18.91%57.87%-56.58%45.96%-61.98%-11.62%

Correlation

The correlation between FR.PA and 1FRVIA.MI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between FR.PA and 1FRVIA.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valeo SA

Forvia SE

Часто сравнивают с FR.PA:
FR.PA с SMHFR.PA с QQQFR.PA с TTE.PAFR.PA с ^GSPCFR.PA с SPM.MIFR.PA с CA.PAFR.PA с ALREW.PA

Доходность на риск

FR.PA vs. 1FRVIA.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR.PA
Ранг доходности на риск FR.PA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR.PA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR.PA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR.PA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR.PA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR.PA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
1FRVIA.MI
Ранг доходности на риск 1FRVIA.MI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1FRVIA.MI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1FRVIA.MI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1FRVIA.MI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1FRVIA.MI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1FRVIA.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR.PA c 1FRVIA.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeo SA (FR.PA) и Forvia SE (1FRVIA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FR.PA1FRVIA.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.92

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.57

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.04

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

2.46

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR.PA vs. 1FRVIA.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR.PA на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа 1FRVIA.MI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR.PA и 1FRVIA.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FR.PA1FRVIA.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.92

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.41

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FR.PA и 1FRVIA.MI

Максимальная просадка FR.PA за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке 1FRVIA.MI в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR.PA и 1FRVIA.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FR.PA1FRVIA.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-88.01%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.41%

-39.24%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.64%

-78.20%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

-87.58%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.93%

-74.72%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.75%

-58.35%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

16.50%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FR.PA и 1FRVIA.MI

Valeo SA (FR.PA) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Forvia SE (1FRVIA.MI) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что FR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1FRVIA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FR.PA1FRVIA.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

11.32%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.45%

29.43%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

44.44%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.83%

53.13%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

52.71%

-8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR.PA и 1FRVIA.MI

Дивидендная доходность FR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как 1FRVIA.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1FRVIA.MI
Forvia SE		0.00%0.00%5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR.PA
Valeo SA		2.83%3.61%4.30%2.73%2.10%1.13%0.62%3.98%4.90%2.01%1.83%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR.PA и 1FRVIA.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valeo SA и Forvia SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FR.PA and 1FRVIA.MI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FR.PA и 1FRVIA.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор