Сравнение FR.PA с TTE.PA
FR.PA (Valeo SA) and TTE.PA (TotalEnergies SE) are both stocks. FR.PA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FR.PA returned -7.63%/yr vs 12.48%/yr for TTE.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR.PA и TTE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR.PA показывает доходность 38.36%, что значительно ниже, чем у TTE.PA с доходностью 40.67%. За последние 10 лет акции FR.PA уступали акциям TTE.PA по среднегодовой доходности: -7.63% против 12.48% соответственно.
FR.PA
- 1 день
- -6.49%
- 1 месяц
- 50.66%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 41.77%
- 1 год
- 82.85%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- -7.63%
TTE.PA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 40.67%
- 6 месяцев
- 40.77%
- 1 год
- 58.09%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам FR.PA и TTE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR.PA Valeo SA | 38.36% | 31.07% | -30.70% | -15.00% | -36.05% | -16.74% | 3.69% | 29.46% | -58.08% | 16.29% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 40.67% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.40% | -0.34% |
Correlation
The correlation between FR.PA and TTE.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.34 |
The correlation between FR.PA and TTE.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR.PA vs. TTE.PA — Ранг доходности на риск
FR.PA
TTE.PA
Сравнение FR.PA c TTE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeo SA (FR.PA) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR.PA | TTE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.78 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 16.78 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR.PA | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.58 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.86 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.47 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FR.PA и TTE.PA
Максимальная просадка FR.PA за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки TTE.PA в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR.PA и TTE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR.PA | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -58.69% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.41% | -9.69% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -26.72% | -40.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.12% | -26.72% | -48.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.87% | -58.69% | -29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -4.36% | -65.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.75% | -12.46% | -29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 3.36% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR.PA и TTE.PA
Valeo SA (FR.PA) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE.PA) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR.PA | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 6.43% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 17.42% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 21.76% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 24.35% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 26.42% | +17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR.PA и TTE.PA
Дивидендная доходность FR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TTE.PA в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR.PA Valeo SA | 2.83% | 3.61% | 4.30% | 2.73% | 2.10% | 1.13% | 0.62% | 3.98% | 4.90% | 2.01% | 1.83% | 1.54% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.39% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR.PA и TTE.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valeo SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FR.PA and TTE.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FR.PA и TTE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор