Сравнение FR.PA с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valeo SA (FR.PA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR.PA или SMH.
Основные характеристики
| FR.PA | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.16% | 31.67% |
| Дох-ть за 1 год | -32.08% | 72.81% |
| Дох-ть за 3 года | -19.55% | 27.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.10% | 37.43% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.63% | 29.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.77 |
| Дневная вол-ть | 38.75% | 28.51% |
| Макс. просадка | -88.08% | -95.73% |
| Current Drawdown | -78.26% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между FR.PA и SMH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FR.PA и SMH
С начала года, FR.PA показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 31.67%. За последние 10 лет акции FR.PA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -6.63% против 29.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR.PA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeo SA (FR.PA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR.PA и SMH
Дивидендная доходность FR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SMH в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR.PA Valeo SA | 3.01% | 2.73% | 2.10% | 1.13% | 0.62% | 3.98% | 4.90% | 2.01% | 1.83% | 1.54% | 1.64% | 1.86% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FR.PA и SMH
Максимальная просадка FR.PA за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR.PA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR.PA и SMH
Valeo SA (FR.PA) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.