PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTEX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQTEX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FQTEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2019 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTEX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTEX и CSTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		-1.00%18.87%11.38%11.57%-0.98%25.45%3.35%16.31%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, FQTEX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.

FQTEX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
4.56%
1 год
16.64%
3 года*
12.47%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series E

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FQTEX:
FQTEX с LVHIFQTEX с VOOFQTEX с FKRCXFQTEX с IOEZXFQTEX с TPDAXFQTEX с BERIXFQTEX с BWBIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVXCSTAX с FPURX

Сравнение комиссий FQTEX и CSTAX

FQTEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E

Доходность на риск

FQTEX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTEX
Ранг доходности на риск FQTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTEX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTEXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.47

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.23

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.16

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTEX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTEX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTEX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTEXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между FQTEX и CSTAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTEX и CSTAX

Дивидендная доходность FQTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		6.15%4.74%6.17%6.56%7.78%10.36%4.31%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FQTEX и CSTAX

Максимальная просадка FQTEX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTEX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQTEXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-14.52%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-2.72%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-14.52%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.48%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.37%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.66%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTEX и CSTAX

Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FQTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQTEXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.32%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

2.05%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

3.47%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

5.16%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

5.82%

+11.09%