PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTEX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQTEX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

FQTEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2019 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTEX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTEX и AVEFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		1.02%18.87%11.38%11.57%-0.98%25.45%3.35%16.31%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, FQTEX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

FQTEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
5.91%
1 год
19.31%
3 года*
13.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series E

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с FQTEX:
FQTEX с LVHIFQTEX с VOOFQTEX с IOEZXFQTEX с SCLAXFQTEX с TPDAXFQTEX с BERIXFQTEX с BWBIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий FQTEX и AVEFX

FQTEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E

Доходность на риск

FQTEX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTEX
Ранг доходности на риск FQTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTEX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTEXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.64

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.65

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

5.64

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTEX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTEX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTEX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTEXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.11

-0.37

Корреляция

Корреляция между FQTEX и AVEFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTEX и AVEFX

Дивидендная доходность FQTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		6.03%4.74%6.17%6.56%7.78%10.36%4.31%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FQTEX и AVEFX

Максимальная просадка FQTEX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTEX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQTEXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-10.24%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-2.52%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-8.02%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.44%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-0.96%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.74%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTEX и AVEFX

Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FQTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQTEXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.16%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

2.17%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

3.44%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

4.14%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

4.01%

+12.91%