Сравнение FQIFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FQIFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQIFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.30% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 12.88% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FQIFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
FQIFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.43%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQIFX и PADLX
FQIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FQIFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FQIFX
PADLX
Сравнение FQIFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQIFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.25 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 9.74 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FQIFX и PADLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQIFX и PADLX
Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.93% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FQIFX и PADLX
Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -18.87% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -3.63% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -18.87% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.66% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.95% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQIFX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.04% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 3.28% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 5.82% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 6.63% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.55% | +2.32% |