PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQIFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQIFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQIFX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		-0.79%14.84%8.49%13.88%-16.54%9.52%13.56%19.63%-6.35%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FQIFX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.24%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.38%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FQIFX:
FQIFX с VTTVXFQIFX с FFTWXFQIFX с FXAIXFQIFX с VTINXFQIFX с FOCIXFQIFX с SPYFQIFX с VFIAX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FQIFX и FZILX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FQIFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQIFX
Ранг доходности на риск FQIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQIFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQIFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.32

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.44

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

9.45

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQIFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQIFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между FQIFX и FZILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и FZILX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		4.96%4.92%3.36%2.37%2.64%2.10%2.38%13.76%2.31%1.83%1.88%1.93%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и FZILX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQIFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-34.37%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-11.24%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-29.87%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.57%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.80%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.90%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQIFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.90%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

11.25%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

16.44%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

15.33%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

17.30%

-7.43%