Сравнение FQIFX с FFFDX
FQIFX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class) and FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FQIFX returned 8.00%/yr vs 7.46%/yr for FFFDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FQIFX charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for FFFDX.
Доходность
Сравнение доходности FQIFX и FFFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQIFX показывает доходность 7.23%, а FFFDX немного ниже – 7.12%. За последние 10 лет акции FQIFX превзошли акции FFFDX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.46% соответственно.
FQIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.00%
FFFDX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам FQIFX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 7.23% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.12% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Correlation
The correlation between FQIFX and FFFDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between FQIFX and FFFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQIFX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
FQIFX
FFFDX
Сравнение FQIFX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQIFX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.16 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 13.74 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQIFX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FQIFX и FFFDX
Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и FFFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQIFX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -45.53% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -5.50% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -7.75% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -22.58% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -22.58% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -7.06% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.26% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQIFX и FFFDX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQIFX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.61% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 5.79% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 6.95% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.89% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 8.99% | +0.91% |
Сравнение комиссий FQIFX и FFFDX
FQIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQIFX и FFFDX
Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FFFDX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.57% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.31% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FQIFX and FFFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFDX has higher volatility (2.61%) compared to FQIFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FQIFX dropped -22.66% vs FFFDX's -45.53%.
FFFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQIFX и FFFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор