PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FQAL с FCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с FCPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) are both exchange-traded funds - FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 11.95%/yr vs 14.43%/yr for FCPI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FCPI.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQAL показывает доходность 9.98%, а FCPI немного выше – 10.41%.

FQAL

1 день
0.01%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.33%
С начала года
9.98%
1 год
19.49%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

FCPI

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.41%
1 год
18.28%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и FCPI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		9.98%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%5.23%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		10.41%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.26%

Correlation

The correlation between FQAL and FCPI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between FQAL and FCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и FCPI

Секторы
FQAL
FCPI

Технологии

37.7%
32.9%

Финансовые услуги

11.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.8%

Промышленность

8.8%
6.2%

Здравоохранение

8.7%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Энергетика

3.5%
10.7%

Сырьевые материалы

2.1%
5.4%

Недвижимость

2.1%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Технологии

FQAL
37.7%
FCPI
32.9%

Финансовые услуги

FQAL
11.6%
FCPI
7.9%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.0%
FCPI
4.8%

Потребительский циклический сектор

FQAL
9.2%
FCPI
4.8%

Промышленность

FQAL
8.8%
FCPI
6.2%

Здравоохранение

FQAL
8.7%
FCPI
13.2%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.3%
FCPI
7.6%

Энергетика

FQAL
3.5%
FCPI
10.7%

Сырьевые материалы

FQAL
2.1%
FCPI
5.4%

Недвижимость

FQAL
2.1%
FCPI
4.4%

Коммунальные услуги

FQAL
2.0%
FCPI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX

Доходность на риск

FQAL vs. FCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c FCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FQALFCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.48

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.05

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.33

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

9.21

+1.11

FQAL vs. FCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FCPI

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки FCPI в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALFCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-37.26%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.88%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-17.44%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-18.25%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.33%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FCPI

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALFCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.99%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.04%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.42%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.44%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.04%

-2.52%

Сравнение комиссий FQAL и FCPI

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FCPI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FCPI

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FCPI в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.62%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.15%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and FCPI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (2.99%) compared to FQAL (2.78%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs FCPI's -37.26%.

On 5-year performance, FCPI leads with 14.43% vs 11.95% for FQAL. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 14.43% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FCPI has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.15% for FQAL.

FQAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FCPI is Large Cap Blend Equities. FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.15% for FCPI.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и FCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор