Сравнение FPXTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FPXTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1986 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FPXTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXTX Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund | -0.70% | 4.73% | 2.09% | 6.39% | -10.20% | 2.11% | 4.14% | 7.71% | 0.86% | 5.14% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FPXTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.23% соответственно.
FPXTX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.98%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXTX и DFSMX
FPXTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FPXTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FPXTX
DFSMX
Сравнение FPXTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.68 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 6.50 | -5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.20 | -1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.59 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 21.82 | -18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.68 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.08 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.60 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FPXTX и DFSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXTX и DFSMX
Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXTX Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund | 2.96% | 3.60% | 3.11% | 2.64% | 1.87% | 2.09% | 2.28% | 3.19% | 3.20% | 3.09% | 3.78% | 3.29% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FPXTX и DFSMX
Максимальная просадка FPXTX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -2.66% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -0.39% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -1.67% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -1.69% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.06% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.24% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.10% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXTX и DFSMX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.11% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.35% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.68% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 0.78% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 0.77% | +3.05% |