PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXTX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXTX с DFSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXTX (Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FPXTX returned 2.06%/yr vs 1.26%/yr for DFSMX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FPXTX charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.

Доходность

Сравнение доходности FPXTX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXTX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FPXTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.26% соответственно.

FPXTX

1 день
0.19%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.86%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.06%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.48%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXTX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		1.20%4.73%2.09%6.39%-10.20%2.11%4.14%7.71%0.86%5.14%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.95%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Correlation

The correlation between FPXTX and DFSMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

0.40

Over the past year, the correlation between FPXTX and DFSMX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FPXTX:
FPXTX с ALAIFPXTX с VPAIXFPXTX с FTABXFPXTX с FBGRXFPXTX с QQQFPXTX с FHMIXFPXTX с ATOIX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с KYTFX

Доходность на риск

FPXTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXTX
Ранг доходности на риск FPXTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXTXDFSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
4.16

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
8.56

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

4.46

-2.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

12.85

-10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

76.74

-68.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXTX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXTX на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXTX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXTXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

4.16

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.18

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.64

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.79

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FPXTX и DFSMX

Максимальная просадка FPXTX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и DFSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXTXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-2.66%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.20%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-0.49%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-1.66%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-1.69%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.23%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.03%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXTX и DFSMX

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXTXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.14%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.37%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

0.61%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

0.79%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

0.77%

+3.06%

Сравнение комиссий FPXTX и DFSMX

FPXTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXTX и DFSMX

Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFSMX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.36%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		2.94%3.60%3.11%2.64%1.87%2.09%2.28%3.19%3.20%3.09%3.78%3.29%

Часто задаваемые вопросы

FPXTX and DFSMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXTX has higher volatility (1.02%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, FPXTX dropped -25.49% vs DFSMX's -2.66%.

DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXTX и DFSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор