Сравнение FPXTX с VPAIX
FPXTX (Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund) and VPAIX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FPXTX returned 2.06%/yr vs 2.73%/yr for VPAIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FPXTX charges 0.48%/yr vs 0.17%/yr for VPAIX.
Доходность
Сравнение доходности FPXTX и VPAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXTX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VPAIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции FPXTX уступали акциям VPAIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.73% соответственно.
FPXTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.06%
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам FPXTX и VPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXTX Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund | 1.20% | 4.73% | 2.09% | 6.39% | -10.20% | 2.11% | 4.14% | 7.71% | 0.86% | 5.14% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.74% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
Correlation
The correlation between FPXTX and VPAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1986 г. | 0.82 |
The correlation between FPXTX and VPAIX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXTX vs. VPAIX — Ранг доходности на риск
FPXTX
VPAIX
Сравнение FPXTX c VPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXTX | VPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.72 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.75 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.84 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXTX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FPXTX и VPAIX
Максимальная просадка FPXTX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки VPAIX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и VPAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXTX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -19.51% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.10% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -7.01% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -15.76% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -15.76% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.26% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.15% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXTX и VPAIX
Текущая волатильность для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXTX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.24% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.30% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 3.04% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 4.49% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.41% | -0.58% |
Сравнение комиссий FPXTX и VPAIX
FPXTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPAIX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXTX и VPAIX
Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VPAIX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXTX Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund | 2.94% | 3.60% | 3.11% | 2.64% | 1.87% | 2.09% | 2.28% | 3.19% | 3.20% | 3.09% | 3.78% | 3.29% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.66% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
FPXTX and VPAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPAIX has higher volatility (1.24%) compared to FPXTX (1.02%). In terms of maximum drawdown, FPXTX dropped -25.49% vs VPAIX's -19.51%.
VPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPXTX и VPAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор