PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPXTX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXTX с FTABX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

FPXTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1986 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPXTX или FTABX.

Корреляция

Корреляция между FPXTX и FTABX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FPXTX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
130.00%140.00%150.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
130.16%
155.98%
FPXTX
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPXTX:

0.25

FTABX:

0.21

Коэф-т Сортино

FPXTX:

0.36

FTABX:

0.31

Коэф-т Омега

FPXTX:

1.06

FTABX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FPXTX:

0.20

FTABX:

0.18

Коэф-т Мартина

FPXTX:

0.84

FTABX:

0.70

Индекс Язвы

FPXTX:

1.38%

FTABX:

1.60%

Дневная вол-ть

FPXTX:

4.57%

FTABX:

5.39%

Макс. просадка

FPXTX:

-16.22%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

FPXTX:

-3.86%

FTABX:

-3.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPXTX показывает доходность -1.33%, а FTABX немного ниже – -1.35%. За последние 10 лет акции FPXTX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.18% соответственно.

FPXTX

С начала года

-1.33%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-0.94%

1 год

1.15%

5 лет

1.00%

10 лет

1.80%

FTABX

С начала года

-1.35%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.12%

1 год

1.13%

5 лет

1.59%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPXTX и FTABX

FPXTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund
График комиссии FPXTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPXTX: 0.48%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPXTX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXTX
Ранг риск-скорректированной доходности FPXTX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPXTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPXTX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPXTX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FPXTX: 0.25
FTABX: 0.21
Коэффициент Сортино FPXTX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPXTX: 0.36
FTABX: 0.31
Коэффициент Омега FPXTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPXTX: 1.06
FTABX: 1.05
Коэффициент Кальмара FPXTX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPXTX: 0.20
FTABX: 0.18
Коэффициент Мартина FPXTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FPXTX: 0.84
FTABX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа FPXTX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXTX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.21
FPXTX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXTX и FTABX

Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FTABX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		2.65%2.84%2.66%2.48%2.17%2.36%2.71%2.89%2.93%3.05%3.31%3.69%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		2.85%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FPXTX и FTABX

Максимальная просадка FPXTX за все время составила -16.22%, примерно равная максимальной просадке FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.86%
-3.69%
FPXTX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FPXTX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.40%
4.04%
FPXTX
FTABX