Сравнение FPXTX с CSHI
FPXTX (Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both funds - FPXTX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, FPXTX returned 4.05%/yr vs 5.40%/yr for CSHI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FPXTX charges 0.48%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности FPXTX и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXTX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.39%.
FPXTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.95%
CSHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXTX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXTX Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund | 1.30% | 4.73% | 2.09% | 6.39% | -0.20% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.39% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.39% |
Correlation
The correlation between FPXTX and CSHI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXTX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
FPXTX
CSHI
Сравнение FPXTX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXTX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.59 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 24.19 | -21.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 129.69 | -121.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXTX и CSHI
Максимальная просадка FPXTX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXTX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -1.69% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.21% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -1.69% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.02% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.03% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.04% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXTX и CSHI
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXTX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.33% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.60% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 0.90% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 1.33% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.33% | +2.50% |
Сравнение комиссий FPXTX и CSHI
FPXTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXTX и CSHI
Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CSHI в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPXTX Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund | 2.94% | 3.60% | 3.11% | 2.64% | 1.87% | 2.09% | 2.28% | 3.19% | 3.20% | 3.09% | 3.78% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
FPXTX and CSHI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPXTX has higher volatility (0.63%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, FPXTX dropped -25.49% vs CSHI's -1.69%.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.73 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPXTX и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор