PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FPXI is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, FPXI returned 21.22%/yr vs 18.25%/yr for UMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPXI показывает доходность 21.40%, а UMMA немного выше – 22.43%.

FPXI

1 день
-3.38%
1 месяц
-10.80%
6 месяцев
14.33%
С начала года
21.40%
1 год
29.32%
3 года*
21.22%
5 лет*
2.17%
10 лет*
12.00%

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		21.40%26.37%12.62%9.56%-28.76%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between FPXI and UMMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between FPXI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и UMMA

Секторы
FPXI
UMMA

Технологии

37.3%
48.2%

Промышленность

21.5%
12.1%

Сырьевые материалы

13.2%
8.8%

Здравоохранение

10.9%
14.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.3%

Финансовые услуги

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.0%

Энергетика

2.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%
5.0%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Технологии

FPXI
37.3%
UMMA
48.2%

Промышленность

FPXI
21.5%
UMMA
12.1%

Сырьевые материалы

FPXI
13.2%
UMMA
8.8%

Здравоохранение

FPXI
10.9%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.5%
UMMA
7.3%

Финансовые услуги

FPXI
4.2%
UMMA
0.0%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.2%
UMMA
1.0%

Энергетика

FPXI
2.1%
UMMA
2.4%

Коммунальные услуги

FPXI
1.0%
UMMA

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.7%
UMMA
5.0%

Недвижимость

FPXI
0.5%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

FPXI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.58

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.13

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.53

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

8.94

-3.25

FPXI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и UMMA

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-34.17%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-14.93%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-18.73%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-10.26%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-9.68%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.21%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и UMMA

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

9.91%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

21.42%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

23.81%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

21.23%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.23%

+0.49%

Сравнение комиссий FPXI и UMMA

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и UMMA

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.65%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and UMMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (14.20%) compared to UMMA (9.91%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, FPXI leads with 21.22% vs 18.25% for UMMA. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPXI has performed better with a 21.22% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

UMMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.65% for FPXI.

They also come from different issuers: First Trust and Wahed. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор