PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с IXN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 13.94%/yr vs 25.29%/yr for IXN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 38.06%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 13.94% против 25.29% соответственно.

FPXI

1 день
-5.63%
1 месяц
8.84%
С начала года
38.06%
6 месяцев
35.72%
1 год
51.16%
3 года*
29.56%
5 лет*
4.36%
10 лет*
13.94%

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		38.06%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
IXN
iShares Global Tech ETF		32.88%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between FPXI and IXN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.67

The correlation between FPXI and IXN shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXI и IXN

Секторы
FPXI
IXN

Технологии

37.3%
99.3%

Промышленность

21.5%
0.1%

Сырьевые материалы

13.2%

-

Здравоохранение

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

2.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Недвижимость

0.5%
0.0%

Технологии

FPXI
37.3%
IXN
99.3%

Промышленность

FPXI
21.5%
IXN
0.1%

Сырьевые материалы

FPXI
13.2%
IXN

-

Здравоохранение

FPXI
10.9%
IXN
0.1%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.5%
IXN

-

Финансовые услуги

FPXI
4.2%
IXN

-

Коммуникационные услуги

FPXI
2.2%
IXN

-

Энергетика

FPXI
2.1%
IXN
0.1%

Коммунальные услуги

FPXI
1.0%
IXN

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.7%
IXN

-

Недвижимость

FPXI
0.5%
IXN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VOO
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

FPXI vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.92

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.36

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

14.06

-2.40

FPXI vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и IXN

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-55.67%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.80%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-25.55%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-36.30%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-36.30%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.82%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-11.26%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.27%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и IXN

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 13.69% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

14.03%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

21.54%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

25.21%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

25.45%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

24.67%

-3.21%

Сравнение комиссий FPXI и IXN

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и IXN

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.58%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and IXN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to FPXI (13.69%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.29% vs 13.94% for FPXI. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FPXI has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.29% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

IXN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.58% for FPXI.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IXN is Technology Equities. FPXI tracks IPOX International Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор