PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с GMOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while GMOI tracks the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, FPXI returned 45.61% vs 37.64% for GMOI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 13.97%.

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%

GMOI

1 день
0.82%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.97%
6 месяцев
17.28%
1 год
37.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и GMOI

2026 (YTD)20252024
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%-4.78%
GMOI
GMO International Value ETF		13.97%45.64%-4.57%

Correlation

The correlation between FPXI and GMOI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between FPXI and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с AVIVGMOI с IVLUGMOI с EUFNGMOI с EWJVGMOI с QLTIGMOI с JIVE

Доходность на риск

FPXI vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIGMOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.88

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.94

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.52

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

17.89

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа GMOI равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.17

-1.69

Просадки

Сравнение просадок FPXI и GMOI

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и GMOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-14.67%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-8.36%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.18%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-1.70%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.11%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и GMOI

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.88%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

10.29%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

13.15%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

15.58%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

15.58%

+5.60%

Сравнение комиссий FPXI и GMOI

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GMOI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и GMOI

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GMOI в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
GMOI
GMO International Value ETF		2.40%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and GMOI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to GMOI (3.88%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs GMOI's -14.67%.

On 1-year performance, FPXI leads with 45.61% vs 37.64% for GMOI. On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 45.61% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

GMOI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.60% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: First Trust and GMO. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.60% for GMOI.

GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и GMOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор