PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXI returned 3.78%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 32.73%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FPXI and FTXL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between FPXI and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и FTXL

Секторы
FPXI
FTXL

Технологии

31.4%
99.5%

Промышленность

22.6%
0.5%

Сырьевые материалы

14.8%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Финансовые услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

FPXI
31.4%
FTXL
99.5%

Промышленность

FPXI
22.6%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
FTXL

-

Здравоохранение

FPXI
11.9%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
FTXL

-

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
FTXL

-

Энергетика

FPXI
2.3%
FTXL

-

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
FTXL

-

Недвижимость

FPXI
0.6%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FPXI vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
6.00

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
5.56

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

14.86

-11.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

55.40

-44.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

6.00

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.93

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FPXI и FTXL

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-43.87%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.51%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-41.57%

+20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-43.87%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.24%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-10.55%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.88%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и FTXL

Текущая волатильность для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) составляет 8.77%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FPXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

14.14%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

29.04%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

35.94%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

36.03%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

34.25%

-13.07%

Сравнение комиссий FPXI и FTXL

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и FTXL

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and FTXL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FPXI (8.77%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 3.78% for FPXI. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FPXI has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

FPXI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.13% for FTXL.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTXL is Semiconductors. FPXI tracks IPOX International Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор