PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с EFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXI returned 2.24%/yr vs 14.32%/yr for EFAS. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPXI показывает доходность 22.55%, а EFAS немного ниже – 21.69%.

FPXI

1 день
0.68%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
13.53%
С начала года
22.55%
1 год
31.85%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.24%
10 лет*
11.57%
Всё время*
8.83%

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF
$2.85M$3.20M$4.62M

Сравнение доходности по годам FPXI и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		22.55%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between FPXI and EFAS is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FPXI and EFAS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPXI и EFAS

Секторы
FPXI
EFAS

Технологии

42.9%
0.1%

Промышленность

21.0%
6.6%

Здравоохранение

9.1%
0.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.9%

Финансовые услуги

6.2%
35.3%

Энергетика

3.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.9%

Коммунальные услуги

0.7%
11.8%

Недвижимость

0.5%
15.6%

Технологии

FPXI
42.9%
EFAS
0.1%

Промышленность

FPXI
21.0%
EFAS
6.6%

Здравоохранение

FPXI
9.1%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

FPXI
6.6%
EFAS
1.9%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.3%
EFAS
1.9%

Финансовые услуги

FPXI
6.2%
EFAS
35.3%

Энергетика

FPXI
3.7%
EFAS
10.3%

Потребительский защитный сектор

FPXI
2.2%
EFAS
7.7%

Коммуникационные услуги

FPXI
1.3%
EFAS
8.9%

Коммунальные услуги

FPXI
0.7%
EFAS
11.8%

Недвижимость

FPXI
0.5%
EFAS
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с SMH
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

FPXI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.88

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.02

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.92

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

14.54

-9.89

FPXI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и EFAS

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-44.38%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-5.30%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-11.84%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-28.81%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

0.00%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-6.98%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.15%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и EFAS

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

2.46%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

8.62%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

10.91%

+19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

15.52%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.22%

+3.72%

Сравнение комиссий FPXI и EFAS

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и EFAS

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EFAS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and EFAS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (12.79%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 2.24% for FPXI. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.64% for FPXI.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. FPXI tracks IPOX International Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор