Сравнение FPXI с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
FPXI и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPXI и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXI и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 7.38% | 26.37% | 12.62% | 9.56% | -31.83% | -15.73% | 71.50% | 33.69% | -11.05% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
FPXI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.40%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXI и DWMF
FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
FPXI vs. DWMF — Ранг доходности на риск
FPXI
DWMF
Сравнение FPXI c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXI | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.11 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.28 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.63 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FPXI и DWMF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXI и DWMF
Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.74% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPXI и DWMF
Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -29.72% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -8.74% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.75% | -17.00% | -33.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -4.47% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -3.88% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.31% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXI и DWMF
First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.56% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 8.43% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 13.73% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 11.20% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 14.16% | +6.66% |