PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 12.89%/yr vs 18.49%/yr for CIBR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.89% против 18.49% соответственно.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FPXI and CIBR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.59

The correlation between FPXI and CIBR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXI и CIBR

Секторы
FPXI
CIBR

Технологии

31.4%
94.0%

Промышленность

22.6%
3.5%

Сырьевые материалы

14.8%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Финансовые услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

FPXI
31.4%
CIBR
94.0%

Промышленность

FPXI
22.6%
CIBR
3.5%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
CIBR

-

Здравоохранение

FPXI
11.9%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
CIBR

-

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
CIBR
2.6%

Энергетика

FPXI
2.3%
CIBR

-

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
CIBR

-

Недвижимость

FPXI
0.6%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FPXI vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXICIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.06

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.56

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.18

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

2.79

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXICIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.06

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FPXI и CIBR

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXICIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-33.89%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-21.99%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-21.99%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-33.89%

-16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-33.89%

-21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.81%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-8.66%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

9.25%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и CIBR

Текущая волатильность для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) составляет 8.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FPXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXICIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

10.90%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

20.90%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

24.50%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

24.95%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.60%

-2.42%

Сравнение комиссий FPXI и CIBR

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и CIBR

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and CIBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FPXI (8.88%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.49% vs 12.89% for FPXI. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FPXI has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.49% return vs 12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

FPXI has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.45% for CIBR.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CIBR is Technology Equities. FPXI tracks IPOX International Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.60% for CIBR.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор