PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while AVEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXI returned 4.04%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%7.48%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between FPXI and AVEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between FPXI and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и AVEM

Секторы
FPXI
AVEM

Технологии

31.4%
32.3%

Промышленность

22.6%
9.2%

Сырьевые материалы

14.8%
8.1%

Здравоохранение

11.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.2%

Финансовые услуги

5.0%
20.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.4%

Энергетика

2.3%
5.1%

Коммунальные услуги

0.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.1%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

FPXI
31.4%
AVEM
32.3%

Промышленность

FPXI
22.6%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
AVEM
8.1%

Здравоохранение

FPXI
11.9%
AVEM
2.8%

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
AVEM
9.2%

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
AVEM
20.7%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
AVEM
5.4%

Энергетика

FPXI
2.3%
AVEM
5.1%

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
AVEM
2.6%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
AVEM
3.1%

Недвижимость

FPXI
0.6%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VOO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

FPXI vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.84

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.65

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.21

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

16.70

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FPXI и AVEM

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-36.05%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.13%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-18.02%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-34.00%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.39%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-10.09%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.30%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и AVEM

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

8.33%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

16.72%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.45%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.34%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.55%

+0.63%

Сравнение комиссий FPXI и AVEM

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и AVEM

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and AVEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 4.04% for FPXI. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.59% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: First Trust and American Century. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор