PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 5.11%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPXE показывает доходность 14.30%, а ROBT немного ниже – 14.22%.

FPXE

1 день
-0.81%
1 месяц
7.42%
С начала года
14.30%
6 месяцев
16.85%
1 год
20.71%
3 года*
20.83%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.30%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-16.48%

Correlation

The correlation between FPXE and ROBT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between FPXE and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXE и ROBT

Секторы
FPXE
ROBT

Промышленность

24.6%
20.4%

Здравоохранение

19.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.6%

Технологии

12.5%
57.0%

Финансовые услуги

11.5%
1.6%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Энергетика

2.0%
1.5%

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.4%

Промышленность

FPXE
24.6%
ROBT
20.4%

Здравоохранение

FPXE
19.7%
ROBT
7.4%

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.6%
ROBT
6.6%

Технологии

FPXE
12.5%
ROBT
57.0%

Финансовые услуги

FPXE
11.5%
ROBT
1.6%

Сырьевые материалы

FPXE
8.2%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

FPXE
2.6%
ROBT
4.1%

Коммунальные услуги

FPXE
2.6%
ROBT

-

Энергетика

FPXE
2.0%
ROBT
1.5%

Недвижимость

FPXE
1.6%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.0%
ROBT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FPXE vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXEROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.32

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.88

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.42

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

4.09

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXEROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FPXE и ROBT

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXEROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-44.47%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-21.66%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-27.68%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-43.26%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.73%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-15.97%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

7.53%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и ROBT

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXEROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.46%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

17.51%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

23.32%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

25.18%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

25.48%

-3.32%

Сравнение комиссий FPXE и ROBT

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и ROBT

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.01%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and ROBT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (6.87%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FPXE leads with 5.11% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPXE has performed better with a 5.11% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FPXE has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for ROBT.

FPXE is categorized as Europe Equities, while ROBT is Technology Equities. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор