Сравнение FPXE с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
FPXE и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 0.96% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью -0.03%.
FPXE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и IEUR
FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
FPXE vs. IEUR — Ранг доходности на риск
FPXE
IEUR
Сравнение FPXE c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.79 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.80 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и IEUR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и IEUR
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IEUR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.14% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и IEUR
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -36.96% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -12.04% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -32.75% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -7.54% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -8.30% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.17% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и IEUR
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.23% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 10.98% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 17.82% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.53% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 18.59% | +3.52% |