Сравнение FPXE с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
FPXE и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.67% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 0.46%.
FPXE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и FSZ
FPXE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
FPXE vs. FSZ — Ранг доходности на риск
FPXE
FSZ
Сравнение FPXE c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.03 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.68 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и FSZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и FSZ
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FSZ в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.13% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и FSZ
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -33.97% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.39% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -33.96% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.57% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -7.02% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и FSZ
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 9.12% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 15.75% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.31% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.87% | +3.25% |