PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 5.11%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

FPXE

1 день
-0.81%
1 месяц
7.42%
С начала года
14.30%
6 месяцев
16.85%
1 год
20.71%
3 года*
20.83%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.30%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-13.37%

Correlation

The correlation between FPXE and CIBR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.56

The correlation between FPXE and CIBR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXE и CIBR

Секторы
FPXE
CIBR

Промышленность

24.6%
3.5%

Здравоохранение

19.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Технологии

12.5%
94.0%

Финансовые услуги

11.5%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Энергетика

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Промышленность

FPXE
24.6%
CIBR
3.5%

Здравоохранение

FPXE
19.7%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.6%
CIBR

-

Технологии

FPXE
12.5%
CIBR
94.0%

Финансовые услуги

FPXE
11.5%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FPXE
8.2%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FPXE
2.6%
CIBR
2.6%

Коммунальные услуги

FPXE
2.6%
CIBR

-

Энергетика

FPXE
2.0%
CIBR

-

Недвижимость

FPXE
1.6%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.0%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FPXE vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXECIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.06

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.56

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.18

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

2.79

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXECIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FPXE и CIBR

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-33.89%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-21.99%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-21.99%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-33.89%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.81%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-8.66%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

9.25%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и CIBR

Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 6.87%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

10.90%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

20.90%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

24.50%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

24.95%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

23.60%

-1.44%

Сравнение комиссий FPXE и CIBR

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и CIBR

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.01%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and CIBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FPXE (6.87%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 5.11% for FPXE. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FPXE has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FPXE has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.45% for CIBR.

FPXE is categorized as Europe Equities, while CIBR is Technology Equities. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.60% for CIBR.

FPXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор