PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и TSAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-3.94%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

FPKFX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-1.95%
1 год
11.47%
3 года*
13.24%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий FPKFX и TSAIX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.08

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

4.80

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между FPKFX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и TSAIX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.36%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и TSAIX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-34.58%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.72%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-28.28%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-10.28%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.77%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 3.98%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.81%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

17.09%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

16.15%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

17.59%

-3.23%