PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и IOEZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-3.94%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.

FPKFX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-1.95%
1 год
11.47%
3 года*
13.24%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FPKFX и IOEZX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.84

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.62

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

6.69

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Корреляция

Корреляция между FPKFX и IOEZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и IOEZX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.36%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и IOEZX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-56.15%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.71%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-21.47%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.99%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.64%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.84%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и IOEZX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 3.98%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.25%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.69%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

15.56%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.90%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.44%

-2.08%