Сравнение FPKFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPKFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | -1.56% | 11.37% | 18.95% | 20.29% | -17.11% | 19.10% | 20.22% | 9.41% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
FPKFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPKFX и BERIX
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FPKFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FPKFX
BERIX
Сравнение FPKFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPKFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.54 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.26 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.62 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 17.20 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPKFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.54 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.07 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FPKFX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и BERIX
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 4.26% | 4.19% | 3.83% | 1.67% | 1.62% | 4.34% | 1.40% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и BERIX
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPKFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -20.34% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -2.95% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -15.73% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.25% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.60% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.79% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и BERIX
Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPKFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.47% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 4.28% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 5.38% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 5.94% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 6.00% | +8.39% |