Сравнение FPIFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -0.53% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FPIFX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.08% соответственно.
FPIFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.72%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и LTRIX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FPIFX
LTRIX
Сравнение FPIFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.65 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и LTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и LTRIX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.99% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и LTRIX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -51.39% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -10.65% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -26.25% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -31.56% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.57% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -7.26% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.23% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 3.17%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.45% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.47% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 14.51% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 14.57% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 14.79% | -5.99% |