Сравнение FPHAX с LYFIX
FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, FPHAX returned 13.15%/yr vs 9.11%/yr for LYFIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPHAX charges 0.75%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 16.73%.
FPHAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 11.82%
LYFIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 11.94%
- 6 месяцев
- 17.10%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPHAX и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 12.52% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 6.98% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 16.73% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FPHAX and LYFIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between FPHAX and LYFIX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPHAX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
FPHAX
LYFIX
Сравнение FPHAX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPHAX | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 6.52 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 23.23 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и LYFIX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPHAX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -35.33% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.49% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.82% | -24.22% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -30.46% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.62% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -9.71% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.38% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и LYFIX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеют волатильность 6.87% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPHAX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.55% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 15.58% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.63% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 22.96% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 23.43% | -5.53% |
Сравнение комиссий FPHAX и LYFIX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и LYFIX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности LYFIX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 4.94% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.53% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPHAX and LYFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPHAX has higher volatility (6.87%) compared to LYFIX (6.55%). In terms of maximum drawdown, FPHAX dropped -38.26% vs LYFIX's -35.33%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPHAX и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор