Сравнение FPFIX с MWCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX).
FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MWCIX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFIX и MWCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFIX и MWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.23% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 5.40% | 6.07% | -9.39% | 0.65% | 4.54% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MWCIX с доходностью -0.29%.
FPFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
MWCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFIX и MWCIX
FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MWCIX в 0.76%.
Доходность на риск
FPFIX vs. MWCIX — Ранг доходности на риск
FPFIX
MWCIX
Сравнение FPFIX c MWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFIX | MWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.01 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.26 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.17 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.31 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFIX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.52 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.45 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FPFIX и MWCIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFIX и MWCIX
Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MWCIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 4.76% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FPFIX и MWCIX
Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки MWCIX в -13.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и MWCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFIX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -13.00% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -1.73% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | -13.00% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.43% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.51% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.49% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFIX и MWCIX
FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFIX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.88% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 1.65% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.64% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 3.59% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 3.13% | -1.05% |