PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и DCAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий FPFIX и DCAIX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.09

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.43

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.92

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

10.77

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.59

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.24

+1.57

Корреляция

Корреляция между FPFIX и DCAIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и DCAIX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и DCAIX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-46.34%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-0.84%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-5.45%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.46%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-6.02%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.15%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и DCAIX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.48%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.80%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.49%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.58%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.07%

-1.99%