PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFD с NPFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

FPFD и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFD и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и NPFI

2026 (YTD)20252024
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.36%6.46%4.96%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.72%.

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий FPFD и NPFI

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

FPFD vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.08

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.13

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.72

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.54

-2.25

Корреляция

Корреляция между FPFD и NPFI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и NPFI

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности NPFI в 6.52%

TTM20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и NPFI

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFDNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-3.18%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.18%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.26%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-0.32%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.78%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и NPFI

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFDNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.67%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.15%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.26%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

2.86%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

2.86%

+2.52%