PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с NPFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FPFD returned 6.27% vs 7.90% for NPFI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью 1.62%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и NPFI

2026 (YTD)20252024
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%4.96%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.62%9.21%6.56%

Correlation

The correlation between FPFD and NPFI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between FPFD and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с ICVTFPFD с FDRR
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFNPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с BFIXNPFI с SPY

Доходность на риск

FPFD vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDNPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.72

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.18

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.49

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.02

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.65

-2.32

Просадки

Сравнение просадок FPFD и NPFI

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и NPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-3.18%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.18%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.11%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-0.34%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и NPFI

Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.83%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.53%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

2.95%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.95%

+2.37%

Сравнение комиссий FPFD и NPFI

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и NPFI

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности NPFI в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.41%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and NPFI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPFD has higher volatility (1.00%) compared to NPFI (0.83%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs NPFI's -3.18%.

On 1-year performance, NPFI leads with 7.90% vs 6.27% for FPFD. On fees, NPFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.90% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NPFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

NPFI has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 5.15% for FPFD.

They also come from different issuers: Fidelity and Nuveen. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.55% for NPFI.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и NPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор