Сравнение FPFD с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
FPFD и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 5.07% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.38%.
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и JPLD
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
FPFD vs. JPLD — Ранг доходности на риск
FPFD
JPLD
Сравнение FPFD c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.63 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 4.05 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.03 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 19.92 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.63 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 3.28 | -2.98 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и JPLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и JPLD
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и JPLD
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -1.17% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.17% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.74% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.14% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.24% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и JPLD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что FPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.54% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 0.99% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 1.79% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.86% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.86% | +3.52% |