PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с FFIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FFIDX (Fidelity Fund) are both funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while FFIDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FPFD returned 7.66%/yr vs 21.43%/yr for FFIDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for FFIDX.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью 3.65%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFIDX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.46%
1 год
23.22%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.28%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и FFIDX

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
FFIDX
Fidelity Fund		3.65%20.04%27.13%30.93%-25.88%18.11%

Correlation

The correlation between FPFD and FFIDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.40

The correlation between FPFD and FFIDX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Fund

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с FDRRFPFD с ICVT
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

FPFD vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.91

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.69

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.20

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

9.27

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.91

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FFIDX

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-55.35%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-10.87%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-22.42%

+17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.78%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-11.85%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.57%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FFIDX

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Fund (FFIDX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

2.82%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.05%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

12.51%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

19.15%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

19.42%

-14.10%

Сравнение комиссий FPFD и FFIDX

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FFIDX

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FFIDX в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.13%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and FFIDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIDX has higher volatility (2.82%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FFIDX's -55.35%.

FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор