PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPFD с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и FFIDX


2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
FFIDX
Fidelity Fund
-9.36%20.04%27.13%30.93%-25.88%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -9.36%.


FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*

FFIDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-5.63%
1 год
18.26%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Fund

Сравнение комиссий FPFD и FFIDX

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.


Доходность на риск

FPFD vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFDFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.48

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

5.30

+0.51

FPFD vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FFIDX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFDFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.95

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между FPFD и FFIDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FFIDX

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFIDX в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFIDX
Fidelity Fund
1.30%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FFIDX

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FFIDX.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFDFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-55.35%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.01%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-10.87%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-11.89%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.90%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FFIDX

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Fund (FFIDX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFDFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.37%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

9.22%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

19.29%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

19.18%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

19.38%

-14.00%