PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FPFD returned 6.27% vs 28.58% for FELC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и FELC

2026 (YTD)202520242023
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%4.57%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FPFD and FELC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.44

The correlation between FPFD and FELC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPFD и FELC

Секторы
FPFD
FELC

Финансовые услуги

16.4%
12.2%

Коммунальные услуги

5.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
12.4%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

1.2%
38.2%

Промышленность

0.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

7.4%

Финансовые услуги

FPFD
16.4%
FELC
12.2%

Коммунальные услуги

FPFD
5.4%
FELC
1.3%

Коммуникационные услуги

FPFD
3.5%
FELC
12.4%

Недвижимость

FPFD
1.6%
FELC
1.0%

Технологии

FPFD
1.2%
FELC
38.2%

Промышленность

FPFD
0.8%
FELC
9.6%

Потребительский циклический сектор

FPFD
0.3%
FELC
9.8%

Сырьевые материалы

FPFD

-

FELC
1.5%

Потребительский защитный сектор

FPFD

-

FELC
2.8%

Энергетика

FPFD

-

FELC
3.7%

Здравоохранение

FPFD

-

FELC
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с FDRRFPFD с ICVT
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FPFD vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.41

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.29

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.16

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

14.66

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.59

-1.26

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FELC

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-18.59%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-9.09%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.59%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.91%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.95%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

2.78%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

8.93%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

11.90%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

15.17%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

15.17%

-9.85%

Сравнение комиссий FPFD и FELC

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FELC

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and FELC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (2.78%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 6.27% for FPFD. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.85% for FELC.

FPFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор