PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPFD с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и FELC


2026 (YTD)202520242023
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%4.57%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
-4.71%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -4.71%.


FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*

FELC

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий FPFD и FELC

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.


Доходность на риск

FPFD vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFDFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.96

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.47

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.50

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

7.02

-1.20

FPFD vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFDFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.96

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.18

-0.88

Корреляция

Корреляция между FPFD и FELC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FELC

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FELC в 0.99%


TTM20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.99%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FELC

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FELC.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFDFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-18.59%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.01%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-6.43%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-1.98%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.56%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFDFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.29%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

9.59%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

18.21%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

15.42%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

15.42%

-10.04%