Сравнение FPFD с EVPF
FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности FPFD и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPFD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPFD и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.80% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between FPFD and EVPF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFD vs. EVPF — Ранг доходности на риск
FPFD
EVPF
Сравнение FPFD c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.13 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и EVPF
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -2.36% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.17% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -0.52% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.31% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.31% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.31% | +1.01% |
Сравнение комиссий FPFD и EVPF
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и EVPF
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
FPFD and EVPF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Fidelity and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для FPFD и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор