Сравнение FPFD с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
FPFD и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 9.11% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.78% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.78%.
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и BINC
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
FPFD vs. BINC — Ранг доходности на риск
FPFD
BINC
Сравнение FPFD c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.74 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.29 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.91 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.93 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.28 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и BINC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и BINC
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности BINC в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.91% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и BINC
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -2.69% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.69% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.14% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.33% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и BINC
Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.25% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 1.69% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 2.94% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.03% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.03% | +2.35% |