PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FTHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FTHY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FTHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%20.85%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.22%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FTHY с доходностью -1.22%.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

FTHY

1 день
2.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.53%
1 год
3.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с JFRFTHY с FOVIXFTHY с ISD

Сравнение комиссий FPF и FTHY

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTHY в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.41

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.61

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.49

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

1.82

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHY равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Корреляция

Корреляция между FPF и FTHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FTHY

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности FTHY в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		8.58%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		10.16%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FTHY

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FTHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-31.17%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.56%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-31.17%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-3.45%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-10.45%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.12%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FTHY

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.46%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.99%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

9.78%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.86%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

13.39%

+11.61%