PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMY с TFIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMY с TFIF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L).

FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г.. TFIF.L управляется TwentyFour Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности FMY и TFIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMY и TFIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		-4.94%13.03%1.05%12.21%-23.05%7.34%-1.96%3.38%-11.89%16.61%
Разные валюты инструментов

FMY торгуется в USD, в то время как TFIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FMY показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у TFIF.L с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции FMY превзошли акции TFIF.L по среднегодовой доходности: 3.89% против -0.27% соответственно.

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%

TFIF.L

1 день
1.03%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.57%
1 год
0.84%
3 года*
5.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund

TwentyFour Income Fund Limited

Часто сравнивают с FMY:
FMY с FOVIXFMY с JLSFMY с FDHIXFMY с FPFFMY с FTHYFMY с VUSSXFMY с PRXAX
Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с AEFTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с PDITFIF.L с PRXAXTFIF.L с JLSTFIF.L с VUSSXTFIF.L с VWTAX

Сравнение комиссий FMY и TFIF.L

FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FMY vs. TFIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMY c TFIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMYTFIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.06

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.18

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.04

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-0.14

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMY vs. TFIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMY на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа TFIF.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMY и TFIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMYTFIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между FMY и TFIF.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMY и TFIF.L

Дивидендная доходность FMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности TFIF.L в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		0.10%0.10%0.09%0.10%0.07%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FMY и TFIF.L

Максимальная просадка FMY за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки TFIF.L в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMY и TFIF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FMYTFIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-37.49%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.87%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.27%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-35.12%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-15.48%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-12.72%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.55%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FMY и TFIF.L

Текущая волатильность для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) составляет 4.12%, в то время как у TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что FMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMYTFIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.06%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.95%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

14.98%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.83%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

16.67%

-4.91%