PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FACVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		1.33%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 5.68% против 10.83% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

FACVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.42%
1 год
24.20%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с CICVXFACVX с LBFFXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий FPF и FACVX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.53

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.09

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.83

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

10.69

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FACVX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.53

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.80

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.92

-0.68

Корреляция

Корреляция между FPF и FACVX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FACVX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности FACVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		11.04%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FACVX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-25.09%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.75%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-24.32%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-25.09%

-28.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.79%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.81%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.05%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FACVX

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.32%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

12.07%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

15.64%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.36%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

13.51%

+11.49%