PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPE с NEFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с NEFFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both funds - FPE is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while NEFFX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FPE returned 4.89%/yr vs 16.15%/yr for NEFFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FPE charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.

Доходность

Сравнение доходности FPE и NEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям NEFFX по среднегодовой доходности: 4.89% против 16.15% соответственно.

FPE

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.63%
С начала года
1.35%
1 год
6.63%
3 года*
9.94%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.89%

NEFFX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
14.95%
С начала года
18.56%
1 год
39.09%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.03%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и NEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		1.35%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		18.56%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%

Correlation

The correlation between FPE and NEFFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.42

The correlation between FPE and NEFFX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с GFFFXNEFFX с MFWIXNEFFX с RTXAXNEFFX с GQRIXNEFFX с VMNVX

Доходность на риск

FPE vs. NEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c NEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPENEFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.04

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.63

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.99

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

12.50

-5.43

FPE vs. NEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFFX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и NEFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPE и NEFFX

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и NEFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPENEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-45.12%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-13.32%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-20.78%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-36.95%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-36.95%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.48%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-7.57%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.18%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и NEFFX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 0.75%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPENEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

7.94%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

16.33%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

19.55%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

19.86%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

19.22%

-9.05%

Сравнение комиссий FPE и NEFFX

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и NEFFX

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности NEFFX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		8.33%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%

Часто задаваемые вопросы

FPE and NEFFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFFX has higher volatility (7.94%) compared to FPE (0.75%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs NEFFX's -45.12%.

NEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и NEFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор