PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPDIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPDIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FPDIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPDIX и WWWEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		-1.01%24.03%15.81%20.91%-17.98%17.54%18.10%9.07%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FPDIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

FPDIX

1 день
3.22%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.13%
1 год
22.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FPDIX:
FPDIX с FFI.AXFPDIX с FBGRXFPDIX с FZROXFPDIX с CSTAXFPDIX с FXAIXFPDIX с CONWXFPDIX с TIBIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FPDIX и WWWEX

WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

FPDIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPDIX
Ранг доходности на риск FPDIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPDIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPDIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPDIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPDIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPDIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.39

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.65

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.57

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

1.42

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPDIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPDIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPDIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPDIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.39

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Корреляция

Корреляция между FPDIX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPDIX и WWWEX

FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FPDIX и WWWEX

Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPDIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-82.60%

+49.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.14%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-26.94%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-7.95%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-41.54%

+35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.88%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FPDIX и WWWEX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPDIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.99%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

14.24%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

18.32%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

19.91%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.12%

-0.22%